이용 가이드
ETF인덱스 서비스 이용 가이드 - 미국 ETF 활동성을 기반으로 한 한국 ETF 추종성 분석
목차
1. 서비스 개요
핵심 가치 제안
ETF인덱스는 미국 시장 마감(06:00)직후부터 미국 ETF의 활동성(Activity)을 분석하고, 이를 기반으로 같은 지수 또는 유사한 한국 ETF의 움직임을 통계적으로 예측하여 상관계수, Coupling(결합도)과 Sync(동기화)를 제시하는 전문적인 ETF 분석 플랫폼입니다.
활동성 분석
이미 폐장한 미국 ETF의 의미있는 변동을 분석하여 한국장 투자 기회를 포착합니다.
통계적 Coupling 분석
미국 ETF와 한국 ETF 간의 상관관계를 통계적으로 분석하여 추종성을 정량화합니다.
Sync 확률 예측
한국 ETF가 미국 ETF의 움직임을 얼마나 따라갈지 확률로 제시합니다.
왜 중요한가?
- 미국 시장은 한국 시장보다 약 13시간 먼저 움직이며, 세계 각지의 투자자들이 참여하는 글로벌 시장입니다
- 미국 ETF는 높은 유동성을 보유하여 시장 신호를 더 명확하게 반영합니다
- 미국 ETF의 변동을 미리 분석하면 한국 ETF의 움직임을 예측할 수 있습니다
- 같은 지수를 추종하는 ETF들은 높은 상관관계를 보입니다
- 통계적 분석을 통해 투자 타이밍을 최적화할 수 있습니다
2. 데이터 처리 시퀀스
상세 시퀀스 다이어그램
사용자
프론트엔드
백엔드
1. 페이지 접속
사용자가 메인 페이지 접속
2. 데이터 요청
프론트엔드가 히트맵 데이터 요청
3. 데이터 조회
백엔드가 데이터 조회
4. 활동성 분석
미국 ETF 활동성 계산
• 변동률 계산
• 의미있는 변동 감지
• 그룹별 분류
5. Coupling 분석
한국 ETF 추종성 분석
• 상관관계 계산
• Sync 확률 계산
• 그룹별 통계
6. 히트맵 생성
히트맵 데이터 반환
7. 화면 표시
사용자에게 히트맵 표시
3. 핵심 기능: 상관계수, Coupling & Sync 분석
미국 ETF 활동성 기반 한국 ETF 추종성 분석
활동성 감지 (Activity Detection)
- 변동률 계산: 일일/주간/월간 수익률 계산
- 의미있는 변동: 임계값을 초과하는 변동만 감지
- 그룹별 분류: 상승/하락/보합 그룹으로 분류
Correlation (상관계수)
- 피어슨 상관계수: 두 ETF 간 선형 관계 측정
- 범위: -1 (역상관) ~ +1 (정상관)
- 해석: 절대값이 클수록 강한 상관관계
Coupling 분석 (결합도)
- 상관관계: 피어슨 상관계수 계산
- 시차 분석: 시간 지연 효과 고려
- 그룹별 통계: 추종 그룹별 평균/표준편차
Sync 확률 예측 (동기화)
과거 데이터 분석
미국 ETF 변동 시 한국 ETF가 따라간 비율을 통계적으로 계산
확률 계산
조건부 확률: P(한국ETF 변동 | 미국ETF 변동)
그룹별 예측
추종 그룹별로 다른 Sync 확률 제시
예시 시나리오
1
SPY (S&P 500 ETF)가 +2% 상승
→ 활동성 감지: "상승 그룹"
2
매핑된 한국 ETF 찾기
→ KODEX 미국S&P500, TIGER 미국S&P500 등
3
과거 데이터 분석
→ SPY 상승 시 한국 ETF가 따라간 비율: 85%
4
Sync 확률 제시
→ "한국 ETF가 +1.5% ~ +2.5% 상승할 확률: 85%"
4. 사용방법 : 히트맵 to 마이포트
전체 사용자 여정
1
메인 페이지 접속 - 히트맵 확인
사용자가 메인 페이지에 접속하면 미국 ETF 섹터별 활동성 히트맵이 표시됩니다.
히트맵 구성 요소:
- • 색상: 빨강(상승), 파랑(하락)
- • 크기: 변동률의 절대값
- • 그룹: 섹터별/지수별 분류
- • 표시 기준: 0.3% 미만인 섹터는 표시하지 않음
2
관심 있는 US ETF 섹터 클릭
히트맵에서 관심 있는 미국 ETF 섹터를 클릭하면, 섹터에 해당하는 미국 ETF 목록을 표시합니다.
표시된 미국 ETF 중에서 관심있는 종목을 선택하면 관련 한국 ETF들이 있는 상세페이지로 연결됩니다.
3
한국 ETF 확인
상세 페이지에서 "관련 한국 ETF" 섹션을 확인합니다.
한국 ETF 정보:
- • 추종 지수 및 유사도
- • 과거 Sync 성공률
- • 예상 변동 확률
- • 한국 ETF 상세 페이지 링크
4
찜하기 (Favorite)
관심 있는 미국 ETF 또는 한국 ETF를 찜하기 버튼으로 저장합니다.
찜하기 기능:
- • 하트 아이콘 클릭으로 찜하기/해제
- • 로그인 필요
- • 찜한 ETF는 "마이 포트폴리오"에서 확인 가능
- • 가격 추적 및 알림 설정 가능
5
마이 포트폴리오에서 관리
찜한 ETF들을 "마이 포트폴리오"에서 한눈에 확인하고 관리합니다.
포트폴리오 기능:
- • 찜한 ETF 목록 및 최신 가격
- • 기간별 차트 (1주/2주/4주)
- • 등락률 및 수익률 계산
- • 모의투자 및 성과 추적
5. 마이 포트폴리오 사용법
기능별 상세 가이드
찜한 ETF
찜하기로 저장한 ETF들을 확인하고 관리합니다.
- • 최신 가격 및 차트
- • 기간별 성과 분석
- • 관련 ETF 추천
모의투자
가상의 포트폴리오를 구성하고 성과를 추적합니다.
- • 포트폴리오 생성
- • 수익률 계산
- • 성과 비교
비교 그룹
여러 포트폴리오를 그룹으로 관리합니다.
- • 그룹 생성 및 관리
- • 그룹별 성과 비교
- • 템플릿 활용
찜한 ETF 관리
ETF 카드 정보
각 ETF 카드에는 다음 정보가 표시됩니다:
- • ETF 이름 및 종목코드
- • 기간 선택 버튼 (1주/2주/4주)
- • 스파크라인 차트
- • 등락률 및 등락액
- • 종가 정보
- • 관련 미국 ETF (한국 ETF인 경우)
차트 조작
기간 버튼을 클릭하여 1주, 2주, 4주 데이터를 선택적으로 볼 수 있습니다. 차트는 매일 업데이트되며, 호버 시 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
모의투자 생성
1
포트폴리오 생성
"모의투자" 탭에서 "새 포트폴리오 만들기" 버튼을 클릭합니다.
2
ETF 선택
찜한 ETF 목록에서 투자할 ETF를 선택하고 투자 금액을 입력합니다.
3
성과 추적
생성된 포트폴리오의 수익률, 현재 가치, 등락률을 확인할 수 있습니다.